Definition
Vega ist ein Options-Greek, der die Sensitivität gegenüber Änderungen der impliziten Volatilität misst. Ein 1%-Anstieg der IV erhöht den Optionspreis um den Vega-Betrag. Vega ist am höchsten für am-Geld-Optionen mit längeren Laufzeiten. Long-Optionen haben positives Vega (profitieren von steigender IV).
Beispiel
Eine Option mit 0,15 Vega wird 15 € pro Kontrakt gewinnen, wenn IV von 30% auf 31% steigt.
FAQ
Was ist Vega (Options-Greek)?
Misst, wie stark sich ein Optionspreis bei 1% Änderung der impliziten Volatilität ändert.
Warum ist Vega (Options-Greek) wichtig?
Vega (Options-Greek) hilft Anlegern, options zu bewerten und fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Verwandte Begriffe
Implizite Volatilität
Die vom Markt erwartete zukünftige Kursvolatilität, abgeleitet aus Optionspreisen.
Delta (Optionsgrieche)
Misst, wie viel sich ein Optionspreis bei einer 1-Dollar-Bewegung des Basiswerts ändert.
Theta (Options-Greek)
Misst, wie viel eine Option täglich durch Zeitwertverfall an Wert verliert.
Gamma (Optionsgrieche)
Misst die Änderungsrate des Deltas bei einer 1-Dollar-Bewegung des Basiswerts.