Definition
Delta ist ein Optionsgrieche, der die Änderungsrate des Optionspreises relativ zu einer 1-Dollar-Änderung des Basiswerts misst. Call-Deltas reichen von 0 bis 1, Put-Deltas von -1 bis 0. Delta approximiert auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Option im Geld verfällt.
Formel
Beispiel
Ein Call mit 0,60 Delta wird um 0,60 Dollar steigen, wenn die Aktie 1 Dollar steigt. Er hat auch ungefähr eine 60%ige Chance, ITM zu verfallen.
FAQ
Was ist Delta (Optionsgrieche)?
Misst, wie viel sich ein Optionspreis bei einer 1-Dollar-Bewegung des Basiswerts ändert.
Wie berechnet man Delta (Optionsgrieche)?
Eine gängige Formel für Delta (Optionsgrieche) ist: Delta = Change in Option Price / Change in Stock Price
Warum ist Delta (Optionsgrieche) wichtig?
Delta (Optionsgrieche) hilft Anlegern, options zu bewerten und fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Verwandte Begriffe
Gamma (Optionsgrieche)
Misst die Änderungsrate des Deltas bei einer 1-Dollar-Bewegung des Basiswerts.
Theta (Options-Greek)
Misst, wie viel eine Option täglich durch Zeitwertverfall an Wert verliert.
Vega (Options-Greek)
Misst, wie stark sich ein Optionspreis bei 1% Änderung der impliziten Volatilität ändert.