Definition
Gamma ist ein Optionsgrieche, der misst, wie stark sich Delta ändert, wenn der Basiswertpreis sich um 1 Dollar bewegt. Es ist am höchsten für am-Geld-Optionen nahe Verfall. Hohes Gamma bedeutet, dass sich Delta schnell ändern kann, was die Position empfindlicher für Preisbewegungen macht.
Formel
Beispiel
Wenn ein Call 0,50 Delta und 0,05 Gamma hat, erhöht eine 1-Dollar-Aktienerhöhung das Delta auf 0,55.
FAQ
Was ist Gamma (Optionsgrieche)?
Misst die Änderungsrate des Deltas bei einer 1-Dollar-Bewegung des Basiswerts.
Wie berechnet man Gamma (Optionsgrieche)?
Eine gängige Formel für Gamma (Optionsgrieche) ist: Gamma = Change in Delta / Change in Underlying Price
Warum ist Gamma (Optionsgrieche) wichtig?
Gamma (Optionsgrieche) hilft Anlegern, options zu bewerten und fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Verwandte Begriffe
Delta (Optionsgrieche)
Misst, wie viel sich ein Optionspreis bei einer 1-Dollar-Bewegung des Basiswerts ändert.
Theta (Options-Greek)
Misst, wie viel eine Option täglich durch Zeitwertverfall an Wert verliert.
Vega (Options-Greek)
Misst, wie stark sich ein Optionspreis bei 1% Änderung der impliziten Volatilität ändert.