Definition
Rho ist ein Options-Greek, der die Sensitivität gegenüber Änderungen des risikofreien Zinssatzes misst. Call-Optionen haben positives Rho (profitieren von Zinserhöhungen), während Puts negatives Rho haben. Rho ist im Allgemeinen weniger bedeutend als andere Greeks, außer bei langfristigen Optionen.
Formel
Beispiel
Ein LEAP-Call mit 0,25 Rho würde 25€ pro Kontrakt gewinnen, wenn die Zinsen von 5% auf 6% steigen.
FAQ
Was ist Rho (Options-Greek)?
Misst, wie stark sich ein Optionspreis bei einer 1%-Änderung der Zinssätze ändert.
Wie berechnet man Rho (Options-Greek)?
Eine gängige Formel für Rho (Options-Greek) ist: Rho = ∂Optionspreis / ∂Zinssatz
Warum ist Rho (Options-Greek) wichtig?
Rho (Options-Greek) hilft Anlegern, options zu bewerten und fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Verwandte Begriffe
Delta (Optionsgrieche)
Misst, wie viel sich ein Optionspreis bei einer 1-Dollar-Bewegung des Basiswerts ändert.
Gamma (Optionsgrieche)
Misst die Änderungsrate des Deltas bei einer 1-Dollar-Bewegung des Basiswerts.
Theta (Options-Greek)
Misst, wie viel eine Option täglich durch Zeitwertverfall an Wert verliert.
Vega (Options-Greek)
Misst, wie stark sich ein Optionspreis bei 1% Änderung der impliziten Volatilität ändert.