Определение
Vega показывает, насколько изменится цена опциона при изменении implied volatility на 1%. ATM опционы имеют наивысшую vega.
Формула
Vega = Change in Option Price / 1% Change in IV
Пример
Vega 0,15 означает, что цена опциона вырастет на $0,15 при росте IV на 1%.
Вопросы и ответы
Что такое Вега?
Чувствительность цены опциона к изменению волатильности.
Как рассчитывается Вега?
Распространенная формула для Вега: Vega = Change in Option Price / 1% Change in IV
Почему Вега важно?
Вега помогает инвесторам оценивать options и принимать более обоснованные решения.