Определение
Гамма показывает, насколько изменится дельта при изменении цены базового актива на $1. Высокая гамма у ATM опционов с близким истечением — цена очень чувствительна.
Формула
Gamma = Change in Delta / Change in Stock Price
Пример
Гамма 0,05 означает, что при росте акции на $1 дельта увеличится на 0,05.
Вопросы и ответы
Что такое Гамма?
Скорость изменения дельты опциона.
Как рассчитывается Гамма?
Распространенная формула для Гамма: Gamma = Change in Delta / Change in Stock Price
Почему Гамма важно?
Гамма помогает инвесторам оценивать options и принимать более обоснованные решения.