Определение
Implied volatility (IV) — волатильность, при которой теоретическая цена опциона равна рыночной. Отражает ожидания рынка по будущей волатильности. Растёт перед событиями.
Пример
IV 30% означает, что рынок ожидает движения акции примерно на ±30% в годовом выражении.
Вопросы и ответы
Что такое Подразумеваемая волатильность?
Ожидаемая рынком волатильность, выведенная из цен опционов.
Почему Подразумеваемая волатильность важно?
Подразумеваемая волатильность помогает инвесторам оценивать options и принимать более обоснованные решения.