Определение
Дельта показывает, на сколько изменится цена опциона при изменении цены акции на $1. Колл: 0-1, пут: -1-0. ATM опционы имеют дельту ~0,5.
Формула
Delta = Change in Option Price / Change in Stock Price
Пример
Колл с дельтой 0,6 вырастет на $0,60 при росте акции на $1.
Вопросы и ответы
Что такое Дельта?
Чувствительность цены опциона к изменению цены базового актива.
Как рассчитывается Дельта?
Распространенная формула для Дельта: Delta = Change in Option Price / Change in Stock Price
Почему Дельта важно?
Дельта помогает инвесторам оценивать options и принимать более обоснованные решения.