Определение
R² показывает, какая часть движений портфеля объясняется движениями бенчмарка. 100% = полная корреляция; 0% = нет связи. Для активных фондов обычно 70-90%.
Формула
R² = 1 - (Sum of Squared Residuals / Total Sum of Squares)
Пример
R² = 85% означает, что 85% движений фонда объясняются движениями S&P 500.
Вопросы и ответы
Что такое R-квадрат?
Доля дисперсии доходности, объясняемая бенчмарком.
Как рассчитывается R-квадрат?
Распространенная формула для R-квадрат: R² = 1 - (Sum of Squared Residuals / Total Sum of Squares)
Почему R-квадрат важно?
R-квадрат помогает инвесторам оценивать risk metrics и принимать более обоснованные решения.