Определение
Корреляция измеряет, насколько синхронно движутся два актива. Диапазон от -1 (обратная) до +1 (прямая). Используется для диверсификации портфеля.
Формула
Correlation = Covariance(A,B) / (Standard Deviation A x Standard Deviation B)
Пример
Корреляция акций и облигаций обычно отрицательная — они движутся в разных направлениях.
Вопросы и ответы
Что такое Корреляция?
Мера взаимосвязи движения двух активов.
Как рассчитывается Корреляция?
Распространенная формула для Корреляция: Correlation = Covariance(A,B) / (Standard Deviation A x Standard Deviation B)
Почему Корреляция важно?
Корреляция помогает инвесторам оценивать risk metrics и принимать более обоснованные решения.