정의
트레이너 비율(Treynor Ratio)은 무위험이자율 초과수익을 베타(체계적 위험)로 나눈 위험조정성과 지표입니다. 샤프 비율이 총 위험을 사용하는 것과 달리 분산 불가능한 시장 위험만 고려합니다. 잘 분산된 포트폴리오 평가에 적합합니다.
공식
Treynor Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Beta
예시
펀드 수익률 12%, 무위험이자율 4%, 베타 1.2면 트레이너 비율은 (12%-4%)/1.2 = 6.67%입니다.
자주 묻는 질문
트레이너 비율이란 무엇인가요?
체계적 위험(베타) 대비 초과수익을 측정하는 지표
트레이너 비율은(는) 어떻게 계산하나요?
트레이너 비율의 일반적인 공식은 다음과 같습니다: Treynor Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Beta
트레이너 비율이 중요한 이유는 무엇인가요?
트레이너 비율은(는) 투자자가 portfolio management을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.