정의
샤프 비율(Sharpe Ratio)은 무위험이자율을 초과하는 수익(초과수익)을 수익률의 표준편차(변동성)로 나눈 값입니다. 감수한 위험 단위당 얼마나 초과수익을 얻었는지 측정합니다. 1 이상이면 양호, 2 이상이면 매우 좋은 성과로 평가됩니다.
공식
Sharpe Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Standard Deviation of Portfolio
예시
펀드 수익률 12%, 무위험이자율 4%, 표준편차 10%라면 샤프 비율은 (12%-4%)/10% = 0.8입니다.
자주 묻는 질문
샤프 비율이란 무엇인가요?
무위험이자율 초과수익을 변동성으로 나눈 위험조정성과 지표
샤프 비율은(는) 어떻게 계산하나요?
샤프 비율의 일반적인 공식은 다음과 같습니다: Sharpe Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Standard Deviation of Portfolio
샤프 비율이 중요한 이유는 무엇인가요?
샤프 비율은(는) 투자자가 risk metrics을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.