정의
체계적 위험(Systematic Risk)은 경기 침체, 금리 변동, 인플레이션, 지정학적 사건 등 전체 시장에 영향을 미치는 위험으로, 분산투자로 제거할 수 없습니다. 시장 위험, 비분산 가능 위험이라고도 합니다. CAPM에서 베타로 측정되며, 위험 프리미엄의 원천입니다.
공식
Total Risk = Systematic Risk + Unsystematic Risk
예시
2008년 금융위기는 체계적 위험의 예로, 분산 포트폴리오도 시장 전체 하락의 영향을 피할 수 없었습니다.
자주 묻는 질문
체계적 위험 (시장 위험)이란 무엇인가요?
분산투자로 제거할 수 없는 전체 시장에 영향을 미치는 위험
체계적 위험 (시장 위험)은(는) 어떻게 계산하나요?
체계적 위험 (시장 위험)의 일반적인 공식은 다음과 같습니다: Total Risk = Systematic Risk + Unsystematic Risk
체계적 위험 (시장 위험)이 중요한 이유는 무엇인가요?
체계적 위험 (시장 위험)은(는) 투자자가 risk metrics을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.