정의
베타는 체계적 위험을 측정하며 주가가 시장 대비 어떻게 움직이는지 나타냅니다. 베타 1은 주식이 시장과 함께 움직임을 의미하고, 1보다 크면 시장보다 높은 변동성을, 1보다 작으면 낮은 변동성을 나타냅니다.
공식
Beta = Covariance(Stock Return, Market Return) / Variance(Market Return)
예시
베타 1.5인 주식은 시장이 1% 움직일 때 1.5% 움직일 것으로 예상됩니다. 시장이 10% 상승하면 주식은 15% 상승할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
베타이란 무엇인가요?
전체 시장 대비 주식의 변동성을 측정하는 지표.
베타은(는) 어떻게 계산하나요?
베타의 일반적인 공식은 다음과 같습니다: Beta = Covariance(Stock Return, Market Return) / Variance(Market Return)
베타이 중요한 이유는 무엇인가요?
베타은(는) 투자자가 risk을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.