定義
トレイナーレシオは、標準偏差ではなくベータを使用して、システマティックリスク（市場リスク）の単位あたりに獲得した超過収益を測定します。これは、非システマティックリスクが排除される、より大規模な分散ポートフォリオの一部であるポートフォリオを評価するのに役立ちます。レシオが高いほど、リスク調整後のパフォーマンスが優れていることを示します。
計算式
Treynor Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Beta
例
リターンが12%、無リスク金利が2%、ベータが1.2のファンドのトレイナーレシオは8.33 ((12-2)/1.2)です。
よくある質問
トレイナーレシオ とは？
ベータをリスク指標として使用したリスク調整後の尺度。
トレイナーレシオ はどう計算しますか？
トレイナーレシオ の一般的な計算式は次の通りです：Treynor Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Beta
なぜ トレイナーレシオ が重要ですか？
トレイナーレシオ は投資家がportfolio managementを評価し、より良い判断を行うのに役立ちます。