定義
システマティックリスク（マーケットリスク）は、市場または経済全体に影響を与え、分散投資によって排除することはできません。その要因には、金利の変動、インフレ、景気後退、政治的イベント、および世界的な危機が含まれます。ベータは、株式のシステマティックリスクに対する感応度を測定します。システマティックリスクは分散投資で軽減できないため、投資家はそれを負担することに対して報酬（株式リスクプレミアム）を要求します。資本資産評価モデルは、予想収益にはシステマティックリスクのみが価格に反映されるべきだと示唆しています。
計算式
Total Risk = Systematic Risk + Unsystematic Risk
例
2008年の金融危機の際、個々の企業のファンダメンタルズに関係なく、ほぼすべての株式が下落しました。これは、システマティックリスクが実際に作用したものであり、株式内の分散投資では市場全体の売りを防御できませんでした。
よくある質問
システマティックリスク とは？
分散投資では軽減できない、市場全体に影響を与えるリスク。
システマティックリスク はどう計算しますか？
システマティックリスク の一般的な計算式は次の通りです：Total Risk = Systematic Risk + Unsystematic Risk
なぜ システマティックリスク が重要ですか？
システマティックリスク は投資家がrisk metricsを評価し、より良い判断を行うのに役立ちます。