定義
ベータはシステマティックリスクを測定し、株式の価格が市場に対してどのように動くかを示します。ベータが1の場合、その株式は市場と連動して動きます。1より大きい場合は市場よりも高いボラティリティを示し、1より小さい場合は低いボラティリティを示します。
計算式
Beta = Covariance(Stock Return, Market Return) / Variance(Market Return)
例
ベータが1.5の株式は、市場が1%動くごとに1.5%動くと予想されます。市場が10%上昇した場合、その株式は15%上昇する可能性があります。
よくある質問
ベータ (β) とは？
株式の市場全体に対する相対的なボラティリティの尺度。
ベータ (β) はどう計算しますか？
ベータ (β) の一般的な計算式は次の通りです：Beta = Covariance(Stock Return, Market Return) / Variance(Market Return)
なぜ ベータ (β) が重要ですか？
ベータ (β) は投資家がriskを評価し、より良い判断を行うのに役立ちます。