定义
特雷诺比率=（投资组合收益率-无风险利率）/贝塔，衡量每单位系统性风险的超额回报。与夏普比率使用总风险（标准差）不同，特雷诺比率只考虑系统性风险。它适合评估充分分散化的投资组合。
公式
Treynor Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Beta
示例
A fund with 12% return, 2% risk-free rate, and 1.2 beta has a Treynor Ratio of 8.33 ((12-2)/1.2).
常见问题
特雷诺比率 是什么？
超额收益与贝塔值的比率。
如何计算 特雷诺比率？
特雷诺比率 的常见公式是：Treynor Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Beta
为什么 特雷诺比率 重要？
特雷诺比率 帮助投资者评估portfolio management并做出更有依据的决策。