Определение
Treynor ratio = (доходность - безрисковая ставка) / beta. Как Sharpe, но использует beta вместо стандартного отклонения. Подходит для диверсифицированных портфелей.
Формула
Treynor Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Beta
Пример
Доходность 12%, безрисковая 3%, beta 1,2. Treynor = (12-3)/1,2 = 7,5.
Вопросы и ответы
Что такое Коэффициент Трейнора?
Избыточная доходность на единицу системного риска (бета).
Как рассчитывается Коэффициент Трейнора?
Распространенная формула для Коэффициент Трейнора: Treynor Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Beta
Почему Коэффициент Трейнора важно?
Коэффициент Трейнора помогает инвесторам оценивать portfolio management и принимать более обоснованные решения.