Определение
Sharpe ratio = (доходность портфеля - безрисковая ставка) / стандартное отклонение. Мера риск-скорректированной доходности. Выше = лучше. >1 хорошо, >2 отлично.
Формула
Sharpe Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Standard Deviation of Portfolio
Пример
Доходность 12%, безрисковая 3%, волатильность 15%. Sharpe = (12-3)/15 = 0,6.
Вопросы и ответы
Что такое Коэффициент Шарпа?
Избыточная доходность на единицу риска.
Как рассчитывается Коэффициент Шарпа?
Распространенная формула для Коэффициент Шарпа: Sharpe Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Standard Deviation of Portfolio
Почему Коэффициент Шарпа важно?
Коэффициент Шарпа помогает инвесторам оценивать risk metrics и принимать более обоснованные решения.