Определение
Systematic (market) risk — риск, влияющий на весь рынок: рецессия, процентные ставки, инфляция. Не устраняется диверсификацией. Компенсируется рыночной премией.
Формула
Total Risk = Systematic Risk + Unsystematic Risk
Пример
Падение рынка на 30% в рецессии затрагивает почти все акции — системный риск.
Вопросы и ответы
Что такое Системный риск?
Недиверсифицируемый рыночный риск.
Как рассчитывается Системный риск?
Распространенная формула для Системный риск: Total Risk = Systematic Risk + Unsystematic Risk
Почему Системный риск важно?
Системный риск помогает инвесторам оценивать risk metrics и принимать более обоснованные решения.