Определение
Tracking error = SD(доходность портфеля - доходность бенчмарка). Измеряет, насколько портфель отклоняется от индекса. Низкий TE для индексных фондов, высокий для активных.
Формула
Tracking Error = Standard Deviation of (Portfolio Returns - Benchmark Returns)
Пример
Tracking error 2% означает, что доходность обычно в пределах ±2% от индекса.
Вопросы и ответы
Что такое Ошибка отслеживания?
Стандартное отклонение разницы доходностей портфеля и бенчмарка.
Как рассчитывается Ошибка отслеживания?
Распространенная формула для Ошибка отслеживания: Tracking Error = Standard Deviation of (Portfolio Returns - Benchmark Returns)
Почему Ошибка отслеживания важно?
Ошибка отслеживания помогает инвесторам оценивать risk metrics и принимать более обоснованные решения.