Определение
Standard deviation — статистическая мера волатильности, показывающая, насколько доходности отклоняются от среднего. Выше SD = выше риск. Годовая волатильность.
Формула
SD = √[Σ(Return - Average Return)² / (n-1)]
Пример
SD 20% означает, что в 68% случаев доходность будет в пределах ±20% от средней.
Вопросы и ответы
Что такое Стандартное отклонение?
Мера разброса доходности вокруг среднего.
Как рассчитывается Стандартное отклонение?
Распространенная формула для Стандартное отклонение: SD = √[Σ(Return - Average Return)² / (n-1)]
Почему Стандартное отклонение важно?
Стандартное отклонение помогает инвесторам оценивать risk metrics и принимать более обоснованные решения.