Определение
IV crush — резкое снижение implied volatility после ожидаемого события (отчёт, FDA решение). Даже при правильном направлении опционы могут потерять стоимость из-за падения IV.
Пример
IV перед отчётом 80%, после — 40%. Стоимость опционов падает даже при небольшом движении акции.
Вопросы и ответы
Что такое Обвал волатильности?
Резкое падение подразумеваемой волатильности после события.
Почему Обвал волатильности важно?
Обвал волатильности помогает инвесторам оценивать options и принимать более обоснованные решения.