Определение
DV01 (Dollar Value of 01) — абсолютное изменение стоимости позиции при изменении доходности на 1 б.п. Используется для хеджирования процентного риска.
Формула
DV01 = Modified Duration × Price × 0.0001
Пример
Портфель облигаций с DV01 $50 000 потеряет $50 000 при росте ставок на 1 б.п.
Вопросы и ответы
Что такое DV01 (долларовая дюрация)?
Изменение цены облигации при изменении ставки на 1 базисный пункт.
Как рассчитывается DV01 (долларовая дюрация)?
Распространенная формула для DV01 (долларовая дюрация): DV01 = Modified Duration × Price × 0.0001
Почему DV01 (долларовая дюрация) важно?
DV01 (долларовая дюрация) помогает инвесторам оценивать fixed income и принимать более обоснованные решения.