Определение
Ковариация показывает, как две переменные изменяются вместе. Положительная — движение в одном направлении; отрицательная — в противоположном. Используется в портфельной теории.
Формула
Cov(X,Y) = Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / (n-1)
Пример
Положительная ковариация акций A и B означает, что они склонны расти и падать вместе.
Вопросы и ответы
Что такое Ковариация?
Мера совместного изменения двух переменных.
Как рассчитывается Ковариация?
Распространенная формула для Ковариация: Cov(X,Y) = Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / (n-1)
Почему Ковариация важно?
Ковариация помогает инвесторам оценивать portfolio management и принимать более обоснованные решения.