Определение
MPT (Марковиц, 1952) показывает, как собрать портфель с максимальной доходностью при заданном риске через диверсификацию. Основа понятий эффективной границы, беты, Sharpe ratio.
Формула
Portfolio Variance = ΣΣwᵢwⱼCov(rᵢ,rⱼ)
Пример
Добавление некоррелированных активов снижает риск портфеля — принцип MPT.
Вопросы и ответы
Что такое Современная портфельная теория?
Теория оптимизации портфеля через диверсификацию.
Как рассчитывается Современная портфельная теория?
Распространенная формула для Современная портфельная теория: Portfolio Variance = ΣΣwᵢwⱼCov(rᵢ,rⱼ)
Почему Современная портфельная теория важно?
Современная портфельная теория помогает инвесторам оценивать portfolio management и принимать более обоснованные решения.