Определение
Коэффициент Кальмара = CAGR / максимальная просадка. Измеряет соотношение доходности и риска. Выше значение = лучше риск-скорректированная доходность. Популярен для оценки хедж-фондов.
Формула
Calmar Ratio = Average Annual Return / Maximum Drawdown
Пример
CAGR 15%, максимальная просадка 30%. Коэффициент Кальмара = 0,5.
Вопросы и ответы
Что такое Коэффициент Кальмара?
Отношение среднегодовой доходности к максимальной просадке.
Как рассчитывается Коэффициент Кальмара?
Распространенная формула для Коэффициент Кальмара: Calmar Ratio = Average Annual Return / Maximum Drawdown
Почему Коэффициент Кальмара важно?
Коэффициент Кальмара помогает инвесторам оценивать portfolio management и принимать более обоснованные решения.