Определение
Maximum drawdown — наибольшее процентное снижение стоимости портфеля от максимума до последующего минимума. Ключевая метрика риска.
Формула
Maximum Drawdown = (Trough Value - Peak Value) / Peak Value x 100%
Пример
Портфель вырос до $100 000, упал до $70 000. Max drawdown = 30%.
Вопросы и ответы
Что такое Максимальная просадка?
Наибольшее падение от пика до дна.
Как рассчитывается Максимальная просадка?
Распространенная формула для Максимальная просадка: Maximum Drawdown = (Trough Value - Peak Value) / Peak Value x 100%
Почему Максимальная просадка важно?
Максимальная просадка помогает инвесторам оценивать risk metrics и принимать более обоснованные решения.