Definitie
Vega is een optie Greek die gevoeligheid meet voor veranderingen in impliciete volatiliteit. Een stijging van 1% in IV verhoogt de optieprijs met het vega-bedrag. Vega is het hoogst voor at-the-money opties met langere looptijden. Long opties hebben positieve vega (profiteren van stijgende IV).
Formule
Voorbeeld
An option with 0.15 vega will gain $15 per contract if IV rises from 30% to 31%.
FAQ
Wat is Vega (Optie Greek)?
Meet hoeveel een optieprijs verandert bij een 1% verandering in impliciete volatiliteit.
Hoe bereken je Vega (Optie Greek)?
Een veelgebruikte formule voor Vega (Optie Greek) is: Vega = Change in Option Price / 1% Change in IV
Waarom is Vega (Optie Greek) belangrijk?
Vega (Optie Greek) helpt beleggers options te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.
Gerelateerde termen
Impliciete volatiliteit
De door de markt verwachte toekomstige volatiliteit afgeleid uit optieprijzen.
Delta
De mate waarin de prijs van een optie verandert per EUR 1 verandering in de onderliggende koers.
Theta (Optie Greek)
Meet hoeveel een optie elke dag aan waarde verliest door tijdserosie.
Gamma
De mate van verandering van delta bij prijsbewegingen van de onderliggende waarde.