Definitie
Delta meet de gevoeligheid van de optieprijs voor veranderingen in de prijs van het onderliggende actief. Call-opties hebben positieve delta (0 tot 1), puts hebben negatieve delta (0 tot -1).
Formule
Delta = Change in Option Price / Change in Stock Price
Voorbeeld
Een call-optie met delta 0,60 stijgt ongeveer EUR 0,60 als het onderliggende aandeel EUR 1 stijgt.
FAQ
Wat is Delta?
De mate waarin de prijs van een optie verandert per EUR 1 verandering in de onderliggende koers.
Hoe bereken je Delta?
Een veelgebruikte formule voor Delta is: Delta = Change in Option Price / Change in Stock Price
Waarom is Delta belangrijk?
Delta helpt beleggers options te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.