Definitie
Theta is een optie Greek die de dagelijkse erosie van de tijdswaarde van een optie kwantificeert naarmate de vervaldatum nadert. Het is negatief voor long optieposities (je verliest waarde) en positief voor short posities (je wint waarde). Theta versnelt naarmate de vervaldatum nadert, vooral voor ATM-opties.
Formule
Theta = Change in Option Price / Change in Time (1 day)
Voorbeeld
An option with -0.05 theta loses $5 per contract per day (assuming 100 shares), all else equal.
FAQ
Wat is Theta (Optie Greek)?
Meet hoeveel een optie elke dag aan waarde verliest door tijdserosie.
Hoe bereken je Theta (Optie Greek)?
Een veelgebruikte formule voor Theta (Optie Greek) is: Theta = Change in Option Price / Change in Time (1 day)
Waarom is Theta (Optie Greek) belangrijk?
Theta (Optie Greek) helpt beleggers options te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.