Definitie
Impliciete volatiliteit (IV) is de volatiliteit die wordt geïmpliceerd door huidige optieprijzen. Het weerspiegelt marktverwachtingen van toekomstige prijsbewegingen. Hoge IV betekent duurdere opties. IV piekt typisch vóór earnings of belangrijke gebeurtenissen.
Voorbeeld
If a stock's IV jumps from 30% to 60% before earnings, option premiums roughly double, making options more expensive.
FAQ
Wat is Impliciete volatiliteit?
De door de markt verwachte toekomstige volatiliteit afgeleid uit optieprijzen.
Waarom is Impliciete volatiliteit belangrijk?
Impliciete volatiliteit helpt beleggers options te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.