정의
비체계적 위험(Unsystematic Risk)은 특정 기업이나 산업에 국한된 위험으로, 분산 가능 위험 또는 고유 위험이라고도 합니다. 경영진 교체, 제품 리콜, 노사 분규 등이 예입니다. 체계적 위험과 달리 포트폴리오 분산을 통해 상당 부분 제거할 수 있어, 현대 포트폴리오 이론에서는 보상받지 못하는 위험으로 간주됩니다.
예시
한 제약회사의 임상시험 실패로 주가가 40% 급락했지만, 다양한 섹터에 분산 투자한 포트폴리오는 전체적으로 2%만 하락했습니다.
자주 묻는 질문
비체계적 위험이란 무엇인가요?
개별 기업이나 산업에 특정한 위험으로 분산투자로 제거 가능
비체계적 위험이 중요한 이유는 무엇인가요?
비체계적 위험은(는) 투자자가 risk metrics을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.