정의
표준편차(Standard Deviation)는 데이터가 평균값에서 얼마나 분산되어 있는지 측정하는 통계량입니다. 투자에서는 수익률의 변동성(위험)을 나타내는 데 사용됩니다. 표준편차가 높으면 수익률 변동이 크고, 낮으면 안정적입니다. 샤프 비율의 분모로 사용됩니다.
공식
SD = √[Σ(Return - Average Return)² / (n-1)]
예시
펀드 A의 연간 수익률 표준편차가 15%이고 B가 25%라면, B가 더 변동성이 크고 위험합니다.
자주 묻는 질문
표준편차이란 무엇인가요?
데이터가 평균에서 얼마나 퍼져 있는지 측정하는 통계량
표준편차은(는) 어떻게 계산하나요?
표준편차의 일반적인 공식은 다음과 같습니다: SD = √[Σ(Return - Average Return)² / (n-1)]
표준편차이 중요한 이유는 무엇인가요?
표준편차은(는) 투자자가 risk metrics을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.