정의
금리 위험은 시장 금리의 변동으로 인해 채권이나 기타 고정수익 투자의 가치가 변동하는 위험입니다. 금리가 상승하면 기존 채권의 가격이 하락하고, 금리가 하락하면 가격이 상승합니다. 듀레이션이 긴 채권일수록 금리 위험이 큽니다.
공식
Approximate Price Change = -Duration × Yield Change
예시
금리가 1% 상승하면 듀레이션이 10년인 채권의 가격은 약 10% 하락하여, 10만 달러 투자가 9만 달러로 줄어들 수 있습니다.
자주 묻는 질문
금리 위험이란 무엇인가요?
금리 변동으로 인해 투자 가치가 변동하는 위험
금리 위험은(는) 어떻게 계산하나요?
금리 위험의 일반적인 공식은 다음과 같습니다: Approximate Price Change = -Duration × Yield Change
금리 위험이 중요한 이유는 무엇인가요?
금리 위험은(는) 투자자가 fixed income을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.