정의
델타는 기초자산 가격이 $1 변할 때 옵션 가격이 얼마나 변하는지 측정합니다. 콜옵션 델타는 0에서 1 사이이고, 풋옵션 델타는 -1에서 0 사이입니다. 델타는 또한 옵션이 내가격으로 만기될 대략적인 확률로 해석됩니다.
공식
Delta = Change in Option Price / Change in Stock Price
예시
델타 0.60인 콜옵션은 기초자산이 $1 상승할 때 약 $0.60 상승합니다. 이 옵션이 내가격으로 만기될 확률은 대략 60%입니다.
자주 묻는 질문
델타이란 무엇인가요?
기초자산 가격 변화에 대한 옵션 가격의 변화율.
델타은(는) 어떻게 계산하나요?
델타의 일반적인 공식은 다음과 같습니다: Delta = Change in Option Price / Change in Stock Price
델타이 중요한 이유는 무엇인가요?
델타은(는) 투자자가 options을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.