정의
공분산은 두 자산의 수익률이 함께 어떻게 변동하는지를 측정합니다. 양의 공분산은 두 자산이 같은 방향으로 움직이는 경향이 있음을, 음의 공분산은 반대 방향으로 움직이는 경향이 있음을 의미합니다. 포트폴리오 분산과 위험 관리에 중요합니다.
공식
Cov(X,Y) = Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / (n-1)
예시
주식 A와 B의 공분산이 양수이면 A가 상승할 때 B도 상승하는 경향이 있습니다. 분산을 위해 공분산이 낮거나 음수인 자산을 결합합니다.
자주 묻는 질문
공분산이란 무엇인가요?
두 자산 수익률이 함께 변동하는 정도를 측정하는 지표.
공분산은(는) 어떻게 계산하나요?
공분산의 일반적인 공식은 다음과 같습니다: Cov(X,Y) = Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / (n-1)
공분산이 중요한 이유는 무엇인가요?
공분산은(는) 투자자가 portfolio management을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.