정의
칼마 비율은 위험 측정치로 최대 손실폭을 사용하여 위험 조정 수익률을 측정합니다. 평균 연간 복리 수익률을 일정 기간(일반적으로 3년) 동안의 최대 손실폭으로 나눕니다. 더 높은 비율은 경험한 최악의 손실 대비 더 나은 수익률을 나타냅니다.
공식
Calmar Ratio = Average Annual Return / Maximum Drawdown
예시
연간 수익률 15%와 최대 손실폭 20%인 펀드의 칼마 비율은 0.75입니다. 높을수록 좋습니다.
자주 묻는 질문
칼마 비율이란 무엇인가요?
평균 연간 수익률을 최대 손실폭과 비교하는 비율.
칼마 비율은(는) 어떻게 계산하나요?
칼마 비율의 일반적인 공식은 다음과 같습니다: Calmar Ratio = Average Annual Return / Maximum Drawdown
칼마 비율이 중요한 이유는 무엇인가요?
칼마 비율은(는) 투자자가 portfolio management을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.