정의
최대 낙폭(Maximum Drawdown)은 특정 기간 동안 포트폴리오가 최고점에서 최저점까지 경험한 최대 손실 비율입니다. 투자의 하방 위험을 측정하는 중요한 지표로, 투자자가 감내해야 할 최악의 시나리오를 보여줍니다. 낮은 MDD는 위험 관리가 잘되고 있음을 나타냅니다.
공식
Maximum Drawdown = (Trough Value - Peak Value) / Peak Value x 100%
예시
펀드가 $100에서 $120으로 상승한 후 $90까지 하락했다면, 최대 낙폭은 ($120-$90)/$120 = 25%입니다.
자주 묻는 질문
최대 낙폭 (MDD)이란 무엇인가요?
최고점에서 최저점까지의 최대 손실폭
최대 낙폭 (MDD)은(는) 어떻게 계산하나요?
최대 낙폭 (MDD)의 일반적인 공식은 다음과 같습니다: Maximum Drawdown = (Trough Value - Peak Value) / Peak Value x 100%
최대 낙폭 (MDD)이 중요한 이유는 무엇인가요?
최대 낙폭 (MDD)은(는) 투자자가 risk metrics을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.