정의
벤치마크는 포트폴리오 성과를 평가하기 위한 참조점입니다. 포트폴리오의 투자 스타일과 보유 종목을 반영해야 합니다. S&P 500은 미국 대형주를, Bloomberg Aggregate는 미국 채권을 벤치마킹합니다. 액티브 운용자는 수수료 차감 후 벤치마크를 능가하는 능력으로 평가됩니다.
공식
Active Return = Portfolio Return - Benchmark Return
예시
대형주 펀드가 S&P 500의 10% 대비 12% 수익을 달성했습니다. 벤치마크를 2%(200 베이시스 포인트) 초과 달성했습니다.
자주 묻는 질문
벤치마크이란 무엇인가요?
투자 성과를 측정하는 기준.
벤치마크은(는) 어떻게 계산하나요?
벤치마크의 일반적인 공식은 다음과 같습니다: Active Return = Portfolio Return - Benchmark Return
벤치마크이 중요한 이유는 무엇인가요?
벤치마크은(는) 투자자가 portfolio management을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.