定義
セータは、オプションの満期日が近づくにつれて、オプションの時間的価値が1日にどれだけ減少するかを定量化するオプションのギリシャ指標です。買いポジションではマイナス（価値が減少）、売りポジションではプラス（価値が増加）になります。セータは、特にアット・ザ・マネー（ATM）オプションの場合、満期日が近づくにつれて加速します。
計算式
Theta = Change in Option Price / Change in Time (1 day)
例
セータが-0.05のオプションは、他の条件が同じであれば、1日あたり1契約あたり5ドル（100株と仮定）の価値を失います。
よくある質問
セータ とは？
オプションの価値が時間経過によって1日にどれだけ減少するかを示す指標。
セータ はどう計算しますか？
セータ の一般的な計算式は次の通りです：Theta = Change in Option Price / Change in Time (1 day)
なぜ セータ が重要ですか？
セータ は投資家がoptionsを評価し、より良い判断を行うのに役立ちます。