定義
デルタは、原資産が1ドル変動した場合のオプション価格の変化率を測定するオプションのグリークスです。コールオプションのデルタは0から1の範囲、プットオプションのデルタは-1から0の範囲です。デルタは、オプションがイン・ザ・マネーで満期を迎える確率の近似値でもあります。
計算式
Delta = Change in Option Price / Change in Stock Price
例
デルタが0.60のコールオプションは、株価が1ドル上昇すると0.60ドル上昇します。また、満期時にイン・ザ・マネーになる確率は約60％です。
よくある質問
デルタ（オプションのグリークス） とは？
原資産が1ドル変動した場合のオプション価格の変化量。
デルタ（オプションのグリークス） はどう計算しますか？
デルタ（オプションのグリークス） の一般的な計算式は次の通りです：Delta = Change in Option Price / Change in Stock Price
なぜ デルタ（オプションのグリークス） が重要ですか？
デルタ（オプションのグリークス） は投資家がoptionsを評価し、より良い判断を行うのに役立ちます。