定義
非システマティック・リスク（個別リスクまたは特定リスク）は、個々の企業または業界に固有のものであり、分散投資によって軽減または排除できます。その要因には、経営陣の決定、製品のリコール、訴訟、競争上の脅威、および特定の企業に影響を与える規制の変更が含まれます。十分に分散されたポートフォリオ（通常、セクター全体で20〜30銘柄）は、非システマティック・リスクを効果的に排除します。このリスクは分散できるため、金融理論では、投資家はそれを負担することに対する報酬を受け取るべきではないとされています。
例
製薬会社の主要な医薬品がFDAの承認に失敗した場合、その株式は30％下落します。これは非システマティック・リスクです。多くのヘルスケアおよび非ヘルスケア株式を含む分散ポートフォリオは、この単一株式の影響をほとんど感じません。
よくある質問
非システマティック・リスク とは？
分散投資によって軽減できる企業固有のリスク。
なぜ 非システマティック・リスク が重要ですか？
非システマティック・リスク は投資家がrisk metricsを評価し、より良い判断を行うのに役立ちます。