定義
共分散は、2つの資産のリターンの方向的な関係を示します。正の共分散は、それらが同じ方向に動く傾向があることを意味し、負の共分散は反対方向に動く傾向があることを意味します。相関関係とは異なり、共分散は標準化されていないため、比較が困難です。ポートフォリオの分散の計算に使用されます。
計算式
Cov(X,Y) = Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / (n-1)
例
株式AとBの共分散が0.002である場合、Aが上昇するとBも上昇する傾向があることを意味します。
よくある質問
共分散 とは？
2つの資産が方向的にどのように連動するかを示す指標。
共分散 はどう計算しますか？
共分散 の一般的な計算式は次の通りです：Cov(X,Y) = Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / (n-1)
なぜ 共分散 が重要ですか？
共分散 は投資家がportfolio managementを評価し、より良い判断を行うのに役立ちます。