定義
ハリー・マーコウィッツによって開発された現代ポートフォリオ理論は、分散投資がリターンを犠牲にすることなくポートフォリオのリスクを軽減できることを示しています。統計的尺度（期待リターン、分散、相関）を使用して、最適なポートフォリオを構築します。MPTは、ポートフォリオのリスクが個々の資産リスクの加重平均よりも低いことを示しています。
計算式
Portfolio Variance = ΣΣwᵢwⱼCov(rᵢ,rⱼ)
例
MPTは、0.3の相関関係を持つ株式を組み合わせることで、どちらの株式単独よりもリスクの少ないポートフォリオを作成できることを示しています。
よくある質問
現代ポートフォリオ理論（げんだいポートフォリオりろん） とは？
特定のリスクレベルに対してリターンを最大化するようにポートフォリオを構築するためのフレームワーク。
現代ポートフォリオ理論（げんだいポートフォリオりろん） はどう計算しますか？
現代ポートフォリオ理論（げんだいポートフォリオりろん） の一般的な計算式は次の通りです：Portfolio Variance = ΣΣwᵢwⱼCov(rᵢ,rⱼ)
なぜ 現代ポートフォリオ理論（げんだいポートフォリオりろん） が重要ですか？
現代ポートフォリオ理論（げんだいポートフォリオりろん） は投資家がportfolio managementを評価し、より良い判断を行うのに役立ちます。