Définition
Le R² mesure quelle part de la performance d'un fonds peut etre expliquee par les mouvements du benchmark. Un R² de 100% signifie que le fonds replique parfaitement le benchmark ; un R² faible indique une strategie differente.
Formule
R² = (Correlation)²
Exemple
Un fonds avec un R² de 95% par rapport au S&P 500 bouge presque comme l'indice. Un hedge fund avec un R² de 30% a une performance largement independante du marche.
FAQ
Qu’est-ce que R-Carre ?
Le pourcentage de la variance d'un fonds explique par son benchmark.
Comment calcule-t-on R-Carre ?
Une formule courante pour R-Carre est : R² = (Correlation)²
Pourquoi R-Carre est-il important ?
R-Carre aide les investisseurs à évaluer portfolio management et à prendre de meilleures décisions.