Définition
La volatilite implicite (VI) est la volatilite future attendue du marche deduite des prix des options actuels. Une VI elevee signifie des options plus cheres et des attentes de grands mouvements de prix. La VI change avec le sentiment du marche.
Exemple
Avant les resultats, la VI d'une action passe de 30% a 60% car les traders anticipent un grand mouvement. Apres les resultats, la VI s'effondre (crush de VI).
FAQ
Qu’est-ce que Volatilite Implicite ?
La volatilite future attendue deduite des prix des options.
Pourquoi Volatilite Implicite est-il important ?
Volatilite Implicite aide les investisseurs à évaluer options et à prendre de meilleures décisions.