Définition
Le VIX mesure la volatilité implicite attendue du S&P 500 sur 30 jours, dérivée des prix des options. Un VIX élevé signale la peur ; un VIX bas suggère la complaisance. Il tend à monter quand les marchés baissent.
Formule
VIX通过标普500期权价格计算，使用隐含波动率的复杂加权平均
Exemple
Le VIX monte de 15 à 35 pendant une correction de marché. Les investisseurs anticipent une volatilité accrue. Un VIX au-dessus de 30 est généralement considéré comme élevé.
FAQ
Qu’est-ce que VIX ?
L'indice de volatilité du marché, surnommé 'indice de la peur'.
Comment calcule-t-on VIX ?
Une formule courante pour VIX est : VIX通过标普500期权价格计算，使用隐含波动率的复杂加权平均
Pourquoi VIX est-il important ?
VIX aide les investisseurs à évaluer risk metrics et à prendre de meilleures décisions.