Définition
L'ecrasement de VI (IV crush) se produit quand la volatilite implicite chute brutalement apres un evenement incertain (resultats, FDA). Les options perdent de la valeur meme si le prix du sous-jacent ne bouge pas. Les vendeurs d'options en profitent.
Exemple
Avant les resultats, une option a une VI de 80%. Apres les resultats, meme si l'action ne bouge pas, la VI tombe a 30% et l'option perd 50% de sa valeur.
FAQ
Qu’est-ce que Ecrasement de VI ?
La chute rapide de la volatilite implicite apres un evenement attendu.
Pourquoi Ecrasement de VI est-il important ?
Ecrasement de VI aide les investisseurs à évaluer options et à prendre de meilleures décisions.